Écart-type des rendements financiers d’un actif calculé sur une période couvrant un certain nombre de dates de négociation passées.
Trouvé sur
https://www.encyclopedie.fr/local/241
Volatilité calculée à partir de l'historique des prix de marché constatés pour l'actif considéré sur une période donnée [English] Historic volatility
Trouvé sur
https://www.fimarkets.com/pages/glossaire_dictionnaire_financier.php
La volatilité historique correspond au niveau de volatilité atteint par un titre ou un autre sous jacent dans le passé. Elle se calcule sur l’historique de l’évolution des cours du sous-jacent. Elle est déterminée par l’écart type. L’outil le plus connu pour mesurer une dispersion est celui de l’écart type sur une période de X ob...
Trouvé sur
https://www.mataf.net/fr/edu/glossaire
Aucun résultat n’a été trouvé dans l’encyclopédie.
